Formation Asset management Maîtriser la gestion actif-passif bancaire

Programme de votre formation

1. #

   M2I START AVANT VOTRE FORMATION

   Contextualisation du projet de formation et prise en compte des besoins de chacun

   • Positionnement initial de l’apprenant par rapport aux objectifs
   • Définition des priorités et des objectifs personnels de l’apprenant
   • Vidéos de mise en situation
   • Accès au Chat interactif myM2i pour interagir avec les membres de son groupe
   
2. #

   M2I LIVE VOTRE FORMATION ANIMÉE PAR NOTRE EXPERT ^¹

   Programme

   Cerner le cadre et les objectifs de l'ALM

   Maîtriser les risques du bilan bancaire

   • Identifier les principaux risques stratégiques et opérationnels
   • Aperçu des méthodes de mesure : Gaps, Valeur Actuelle Nette et Econimic Value of Equity

   Respecter la réglementation prudentielle

   Intégrer les conséquences du passage aux IFRS

   • Identifier les changements liés à IFRS 9

   Mesurer et gérer l'ensemble des risques

   Risque de liquidité

   • Définir les facteurs de risque
   • Connaître le déroulement du risque dans le temps
   • Évaluer le gap
   • Maîtriser les ratios de liquidité

   Exercice d'application : calcul des gaps de liquidité

   Mesurer l'exposition au risque de change

   • Distinguer position de change comptable et économique
   • Analyser le risque d'assiette et le risque de change

   Étude de cas : examen de solutions de couverture de remontée du résultat en devise

   Risque de taux global

   • Calculer le risque au niveau d'une transaction et d'un portefeuille
   • Mesurer le risque de taux global : VAN, duration, sensibilité, VaR…
   • Encadrer le risque : définir une stratégie de couverture et d'anticipation

   Exercice d'application : calcul des gaps de taux, visualisation de l'impact financier et comptable

   Options cachées

   • Estimer l'exposition sur les options cachées

   Étude de cas : méthode utilisée dans une grande banque de la place

   Risque de crédit et de contrepartie

   • Gérer le risque de contrepartie sur les produits dérivés
   • Classification par rating et évolution du ratio de solvabilité
   • Estimer la probabilité de défaut et les provisions économiques

   Étude de cas : passage en revue des différentes techniques de réduction du risque de crédit

   Optimiser l'organisation interne de la gestion actif-passif

   Organiser la fonction : faire le point sur les missions d'un service ALM
   

   • Utiliser les outils de l'ALM : les logiciels du marché

   Positionner l'ALM au sein de la banque

   • Rôle du comité ALM
   • Poids de la gestion de bilan par rapport aux activités de la banque

   Exercice d'application : construction d'un tableau de bord ALM

   Dynamiser l'allocation de fonds propres

   • Adapter le niveau et la gestion des FP aux risques
   • Augmenter le retour sur FP : enjeux du placement des FP réels
   • Mettre en place des indicateurs de rentabilité

   Partage d'expériences : échanges sur les enseignements à tirer de différentes organisations de gestion actif-passif

   Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

   
3. #

   M2I BOOST APRÈS VOTRE FORMATION

   Réactivation et consolidation des acquis en situation de travail

   • 30 jours d’accompagnement personnalisé sur myM2i inclus ^²
   • Ressources Boosters (Abonnement au M2i’Mag Soft Skills, formations offertes, invitations aux conférences d’actualité…)
   

1. ^¹ Les actions et les outils présentés dans ce programme le sont à titre indicatif et peuvent faire l’objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants. Les compétences clés de ce programme sont traitées à raison d'une compétence par demi-journée de formation.
2. ^² Sur myM2i, pendant 30 jours post-fin de formation, les apprenants disposent d’une messagerie sécurisée pour échanger, dans la limite de 4 sollicitations, avec leur formateur.